Multi Valuta Trading System

MetaTrader 5 - Eksempler Opprette en Multi-Currency Multi-System Expert Advisor Introduksjon Jeg tror det er ganske mange handelsfolk som handler mer enn ett handelssymbol og bruker flere strategier. Denne tilnærmingen tillater ikke bare å potensielt øke fortjenesten din, men også å redusere risikoen for betydelig nedgang på effektiv pengehåndtering. Når du oppretter en ekspertrådgiver, er det første naturlige trinnet i å sjekke effektiviteten av programstrategien optimalisering for å bestemme de beste innspillparametrene. Med parameterværdier identifisert, ville ekspertrådgivere teknisk sett være klar for handel. Men det ville etterlate et viktig spørsmål ubesvart. Hva ville testresultatene være som om en handelsmann kunne sette sammen alle sine strategier i en enkelt ekspertrådgiver Realiseringen av at trekk på flere symboler eller strategier kan til en viss tid overlappe og resultere i en forferdelig total drawdown eller til og med en marginanrop kan noen ganger komme som en ekkel overraskelse. Denne artikkelen introduserer et konsept om å skape en multi-valuta multi-system Expert Advisor som vil gi oss mulighet til å finne et svar på dette viktige spørsmålet. 1. Expertrådgiverens struktur Generelt sett er Expert Advisors struktur som følger: Figur 1. Struktur av multi-valuta multisystem Expert Advisor Som du ser, er programmet basert på en for loop. Hver strategi er arrangert i en løkke hvor hver iterasjon er ansvarlig for handel med hvert symbol separat. Her kan du ordne i løkker ubegrenset antall strategier. Viktig er at datamaskinen din skal ha tilstrekkelige ressurser til å behandle et slikt program. Du bør huske på at det kun kan være en posisjon for hvert handlet symbol i MetaTrader 5. Slike posisjon representerer summen av mange tidligere utførte Buys and Sells. Resultatet av multi-strategi testing for ett symbol vil derfor ikke være identisk med summen av separate testresultater av de samme strategiene for det samme symbolet. For en nærmere vurdering av strukturen til Expert Advisor vil vi ta 2 strategier, hvorav hver handler to symboler: Kjøp: Spør prisen når det laveste båndet til Bollinger Bands indikatoren beregnet ut fra Lav pris. Slutt: Budprisen når det laveste båndet i Bollinger Bands-indikatoren beregnet på grunnlag av høy pris. Selg: Budprisen når øvre bånd av Bollinger Bands-indikatoren beregnet på grunnlag av høy pris. Slutt: Spør prisen når øvre bånd av Bollinger Bands indikatoren beregnet ut fra Lav pris. Begrensning: Bare en avtale kan utføres på en gitt bar. Kjøp: Den forrige linjen er bearish (lukk lt åpen) og Ask pris når de forrige stolpene høyt. Slutt: Ved stoppfall eller ta fortjeneste. Selg: Den forrige linjen er bullish (lukk gt åpen) og budprisen når de forrige stolpene lavt. Slutt: Ved stoppfall eller ta fortjeneste. Begrensning: Bare en avtale kan utføres på en gitt bar. For å være uavhengig av de nye ticks for et symbol som Expert Advisor vil bli testet for eller som det vil handle, er det tilrådelig å bruke OnTimer () - funksjonen for handel i multi-valuta modus. Til dette formål, når du initialiserer ekspertrådgiveren, spesifiserer vi frekvensen for å generere en hendelse for programberegningsanrop ved hjelp av funksjonen EventSetTimer (), og ved deinitialisering bruker vi EventKillTimer () - funksjonen til å fortelle terminalen å stoppe generering av hendelser: I stedet for EventSetTimer (). Du kan også bruke EventSetMillisecondTimer (). hvor frekvensen er satt nøyaktig til millisekund, men du bør ikke misbruke den ved for ofte programberegningsanrop. For tilgang til konto, posisjon og symbolinnstillinger, samt handelsfunksjoner, bruker vi CAccountInfo. CPositionInfo. CSymbolInfo og CTrade klasser, henholdsvis. La oss inkludere dem i ekspertrådgiveren: Siden ekspertrådgiveren er basert på looper, må vi lage arrays for sine eksterne parametere. Lar først opprette konstanter som er like med antall symboler for hver strategi: Vi lager deretter eksterne parametere. Ved å bruke konstanter bestemmer vi størrelser av arrays som de skal kopieres til. Videre lager vi indikatorhåndtak og andre globale variabler. Et eksempel på et symbol på strategien er gitt nedenfor: For å ha mulighet til å deaktivere handel for et bestemt symbol, har vi opprettet en boolsk variabel IsTradeA0 som vil bli plassert i begynnelsen av for sløyfer. 2. Initialisering av Expert Advisor Først får vi de verdiene som kreves for alle strategier, f. eks. innflytelse. Siden innflytelse er brukt på handelskontoen og har ingenting å gjøre med en strategi eller et symbol, er det ikke nødvendig å kopiere verdien til arrays: Vi kopierer deretter eksterne variabler til arrays. Hvis en ekstern parameter er definert av typen som vil kreve konvertering til en annen, kan dette gjøres på en mer praktisk måte når du kopierer til arrayer. I dette tilfellet kan vi se at BBPeriodA0 ble opprettet som uint for å forhindre at brukeren angir en negativ verdi. Her konverterer vi det til int og kopierer det til matrisen som også ble opprettet som int. Ellers vil kompilatoren gi en advarsel hvis du prøver å sette inn uintype-parameter i indikatorhåndtaket. Leter etter om det handlede symbolet er tilgjengelig i Market Watch og om det har blitt brukt mer enn en gang innenfor en strategi: Hvis symbolene ble valgt riktig, kontroller du om feil i inngangsparametere for hver av dem, opprett indikatorhåndtak, få tak i data som kreves for masseberegningen og, om nødvendig, gjøre andre ting som definert av den angitte strategien. Vi vil gjennomføre de ovennevnte handlingene i en forløp. Deretter fastsetter vi parametrene for handelsoperasjoner av strategi A ved hjelp av TradeA-objektet i CTrade-klassen. Samme prosedyre gjentas for hver strategi, dvs. Kopier eksterne variabler til arrays Kontroller om symbolene er valgt riktig Kontroller feil, sett indikatorhåndtak, beregne data for partiet og alt som kreves for en gitt strategi Angi parametere for handelsoperasjoner. Til slutt vil det være bra å kontrollere om ett og samme symbol brukes i flere strategier (et eksempel for to strategier er gitt nedenfor): 3. Handel for looper Rammen for for looper inne i OnTimer () - funksjonen er som følger: Hvis en enkelt-symbol ekspertrådgiver basert på en enkelt strategi har en tilstand der alle etterfølgende beregninger må opphøre, bruker vi returoperatøren. I vårt tilfelle trenger vi bare å avslutte den nåværende iterasjonen og fortsette til neste symbolherreasjon. For dette formål er det best å bruke fortsettelsesoperatøren. Hvis du ønsker å forbedre din multi-strategiske ekspertrådgiver ved å legge til en strategi med en forløkke som inneholder en betingelse for avslutning av alle påfølgende beregninger, kan du bruke følgende mønster: Etter å ha opprettet rammen til forløkkene, setter vi enkelt inn den koder fra andre EAer og erstatter deretter noen variabler med arrayelementer. For eksempel bytter vi den forhåndsdefinerte variabelen Symbol til SymbolAi eller Point to PointAi. Verdiene av disse variablene er typiske for det givne symbolet og ble derfor kopiert til arrays ved initialisering. For eksempel finner vi indikatorverdien: For å implementere lukking av en kjøpsposisjon, skriver vi følgende kode: Åpning av en kjøpsposisjon: Husk å avslutte timerhendelsesgenerering og slett indikatorhåndtakene ved deinitialisering. 4. Testresultater Når ekspertrådgiveren er klar, tester vi hver strategi og hvert symbol separat og sammenligner testresultatene med de som er oppnådd i testmodusen når vi handler alle strategier og symboler samtidig. Det antas at brukeren allerede har identifisert de optimale verdiene til inngangsparametrene. Nedenfor er innstillingene til strategitesteren: Fig. 2. Strategi Tester-innstillinger Resultater for strategi A, EURUSD: Fig. 3. Testresultater for strategi A, EURUSD-resultater for strategi A, GBPUSD: Fig. 4. Testresultater for strategi A , GBPUSD Resultater for strategi B, AUDUSD: Fig. 5. Testresultater for strategi, AUDUSD Resultater for strategi B, EURJPY: Fig. 6. Testresultater for strategi, EURJPY Testresultater for alle strategier og symboler: Fig. 7. Testresultater for alle strategier og symboler Konklusjon Som et resultat har vi en praktisk og enkel struktur av multi-currency multi-system Expert Advisor, der du kan legge nesten alle strategier. En slik ekspertrådgiver lar deg bedre vurdere effektiviteten av handel med alle dine strategier. Det kan også vise seg å være nyttig hvis bare en ekspertrådgiver har lov til å jobbe på en bestemt konto. Kilden koden til Expert Advisor er knyttet til artikkelen for å legge til rette for å studere ovennevnte informasjon. Multi Valuta Forex Authorized Center Forex Trading Intro Forex er et av de største flytende finansmarkedene som genererer milliarder dollar i inntekter hver dag, mens de utnytter små svingninger i verdien av utenlandsk valuta. I dag er forex en ærverdig handel som gjør det mulig for små gründere å investere relativt beskjeden mengde penger og å høste store fortjenester. Mens i børsene investorene kan tjene med store kontanter, er forexmarkedet mye mer dynamisk og gir investorer mulighet til å få overskudd med innledende budsjett på 1000 USD. Forexmarkedet endrer seg i henhold til mange faktorer som er forhåndsbestemt, for eksempel politisk status av nasjoner, nasjonalt økonomi fremgang og forbrukerprisindeks i dusinvis av forskjellige nasjoner og så videre. Selv om det høres komplisert forexhandlere bruker avanserte systemer som beregner minutthendelser og utfører pålitelige spådommer. Multiforex er inngangsporten til Forex trading, det er din sjanse til å gjøre fortjeneste smart uten å være involvert i risikabelt finansmarked som NASDAQ. Online forex trading lar deg forbli i konstant forbindelse med verdens største finansmarked og øyeblikkelige transaksjoner av utenlandsk valuta. Denne utdanningsforex-senteret er laget for deg, nybegynnerforex-aktøren, hvor du også kan blogge for penger eller finne Forex-markedsnyheter og valutahandels anbefalinger for profesjonelle forexhandlere. Hvis du søker løsninger på mange livssituasjoner, er coaching en kraftig måte å finne dem på. Kapasitetslivscoaching Utvidet Forex-megleromtaler på Forex Trading Pal Siste artikler 06102007 03:00 PM Den europeiske unionen er en av de største politiske organisasjonene i verden som i stor grad påvirker utenlandsk valuta. Hei, vi starter en rekke artikler for å diskutere EUs grunnlag for å sjekke utfordringene det kommer til å møte i fremtiden. . 06102007 03:00 PM Hedging er en helt normal type atferd, spesielt for folk, for hvilke internasjonale økonomiske avtaler er en sidelinje. Bare å unngå eventuelle nettoforpliktelser i utenlandsk valuta sparer tid og problemer med å holde seg oppdatert med raskt skiftende internasjonale valutaforhold. . 06102007 03:00 For å lykkes som en forex-aktør må du vite hvordan man blir psykologisk tilpasset utviklingen på valutamarkedet. Lær hvordan du kan bli en psykologisk gigant innen valutahandel. . For en stund har jeg jobbet med en multi-valuta EA. Det er en trend som følger arkitekturen som kjøper dips i en uptrend og selger topper i en downtrend. Mye arbeid har gått inn i koden. Det er bygget for å kjøre optimzation ett par på den tiden, og da når du kjører i multi, leser parametrene for alle parene fra en fil. Mesteparten av dette er rett fram. Bare mye arbeid og testing. Lært noen ting på vei For å redusere risikoen for kurvepassing gjør jeg optimaliseringen i 2 trinn for hvert par. Først inngangsparametrene. Deretter filtrerer og som justering av SL og TP med hensyn til volatilitet Siden systemet er utformet for bare å kjøre en handel for tiden for hvert par, er det også smart å bruke multi-valuta logikken til å faktisk ha 2 oppføringer for hvert par. En for lange handler og en for korte handler. Test viser at parametrene varierer ganske mye mellom lange og korte handler. (Jeg løper tester i 15 måneder tilbake). Så det tar 4 backtest-kjøringer for hvert par. Det er mer arbeid å gjøre, men den foreløpige testen viser veldig godt resultat ved hjelp av denne tilnærmingen. Bare spør meg ikke hvor mange timer jeg har brukt på dette prosjektet. Det startet faktisk et par år tilbake på MT4. Jeg trodde bare jeg skulle dele noen grunnleggende ideer. Det er også andre muligheter til å bruke multi valuta arkitekturen, og det er å ha et par variasjoner av samme EA for varierende markedsforhold. Neste Q er Hvor. Hvor kan man finne informasjon om gjeldende valutakorrelasjoner Her er Exampels: Neste Q er. Slik bygger du min egen korrelasjon og programmerer den i EA. Bygg deretter din egen strategi avhengig av korrelasjon og fine tunning med inn-ut-indikatorer. etc. Følgende tabeller representerer sammenhengen mellom de ulike paritetene i valutamarkedet. Korrelasjonskoeffisienten fremhever likheten av bevegelsene mellom to pariteter. Hvis korrelasjonen er høy (over 80) og positiv så flytter valutaene på samme måte. Hvis korrelasjonen er høy (over 80) og. Som en forex-aktør, hvis du ser flere forskjellige valutapar for å finne handelsoppsettene, bør du være oppmerksom på valutapar korrelasjon på grunn av to hovedårsaker: 1- Du unngår å ta samme posisjon med flere korrelerte valutapar på samme tid og slik at du ikke multipliserer risikoen din. I tillegg unngår du å ta posisjonene med valutaparene som beveger seg mot hverandre samtidig. 2- Hvis du vet at valutaparene korrelasjoner, kan det hjelpe deg å forutsi retningen og bevegelsen til et valutapar, gjennom de signalene du ser på de andre korrelerte valutaparene. Nå forklarer jeg hvordan valutapar korrelasjon hjelper. La oss starte med de 4 største valutaparene: EURUSD GBPUSD USDJPY og USDCHF. I begge de to første valutaparene (EURUSD og GBPUSD) fungerer USD som penger. Som du vet, er den første valutaen i valutapar kjent som varen, og den andre er pengene. Så når du kjøper EURUSD, betyr det at du betaler USD for å kjøpe Euro. I EURUSD og GBPUSD er valutaen som fungerer som penger, den samme (USD). Varen til disse parene er både relatert til to store europeiske økonomier. Disse to valutaene er svært forbundet og relatert til hverandre, og i 99 tilfeller beveger de seg i samme retning og danner de samme buysell-signalene. For det siste, på grunn av økonomikrisen, flyttet de litt annerledes, men deres viktigste bias er fortsatt det samme. Hva betyr det? Det betyr at hvis EURUSD viser et kjøpssignal, bør GBPUSD også vise et kjøpssignal med mindre forskjeller i signalets styrke og form. Hvis du analyserer markedet, og du kommer til denne konklusjonen at du bør gå kort med EURUSD, og ​​samtidig besluttet å gå lenge med GBPUSD, betyr det at noe er galt med analysen din, og en av analysene dine er feil. Så du bør ikke ta noen stilling før du ser det samme signalet i begge disse parene. Selvfølgelig, når disse parene virkelig viser to forskjellige retninger (som sjelden skjer), blir det et signal om å handle EUR-GBP. Jeg vil fortelle deg hvordan. Følgelig fungerer USD-CHF og USDJPY så liknende, men ikke like som EURUSD og GBPUSD, fordi i dollar-CHF og USDJPY er penger forskjellig. Sveitsisk franc og japansk yen har noen likheter fordi begge tilhører oljeforbrukerland, men volumet av industrien i Japan, gjør JPY forskjellig. Generelt, når du analyserer de fire store valutaparene, hvis du ser kjøpesignaler i EURUSD og GBPUSD, bør du se selgesignaler i USDJPY. Hvis du også ser et salgssignal i USD-CHF, så er analysen din mer pålitelig. Ellers må du revidere og gjenta analysen din. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY og NZDJPY har vanligvis samme retning. Bare deres bevegelsesmønster blir noen ganger mer lik hverandre og noen ganger mindre. Hva foretrekker jeg Hvis jeg finner et salgssignal med EURUSD og GBPUSD og et kjøpssignal med USDJPY, foretrekker jeg å ta den korte posisjonen med en av EURUSD eller GBPUSD fordi nedadgående bevegelser vanligvis er sterkere. Jeg vil ikke ta den korte posisjonen med EURUSD eller GBPUSD og den lange posisjonen med USDJPY samtidig, for hvis noen av disse stillingene går mot meg, vil den andre gjøre det samme. Så jeg dobler ikke risikoen min ved å ta to motsatte stillinger med to valutapar som beveger seg mot hverandre. Hvordan bruke valutapar korrelasjon for å forutsi markedets retning Når jeg har et signal med et par, men jeg trenger bekreftelse for å ta stilling, refererer jeg til de korrelerte valutaparene eller kryss valutaparene og ser etter bekreftelsen. For eksempel ser jeg en MACD Divergens i USDCAD fire timers diagram, men det er ikke nært støt pause i USDCAD fire timer eller en times diagram. Jeg vil ta en kort posisjon, men jeg trenger bare en bekreftelse. Hvis jeg venter på bekreftelsen, kan det bli for sent, og jeg kan savne sjansen. Jeg sjekker et korrelert valutapar som USDSGD, og ​​hvis jeg ser en støtteoppslag i den, tar jeg den korte posisjonen med USDCAD. Nå er spørsmålet hvorfor jeg ikke tar den korte posisjonen med USDSGD, og ​​jeg bruker støttestøtten til å gå kort med USDCAD. Jeg gjør det fordi USDCAD-bevegelser er sterkere og mer lønnsomme. Jeg bruker USDSGD som en indikator for handel med USCAD. Det skjer at du tar stilling med et valutapar, men det virker ikke riktig, og du vet ikke om det var en god beslutning eller ikke. På den annen side ser du ikke noe skarpt signal på det valutaparet for å hjelpe deg med å bestemme om du vil beholde posisjonen eller lukke den. I slike tilfeller kan du sjekke et korrelert valutapar og se etter et fortsettelses - eller reverseringssignal. Det hjelper deg med å bestemme hvilken stilling du har. Noen ganger beveger noen korrelerte valutapar ikke seg på den måten de skal flytte. For eksempel går EURUSD og USDJPY opp samtidig, mens de vanligvis beveger seg mot hverandre. Det kan skje når Euro-verdien går opp og USD-verdien ikke har en vesentlig endring, men samtidig øker JPY-verdien på grunn av en eller annen grunn. I disse tilfellene kan du bruke nedenstående tabell for å finne og handle valutaparet at bevegelsen intensiveres av en uvanlig bevegelse i to andre valutapar. I dette eksemplet, hvis EURUSD og USDJPY går opp på samme tid, vil EURJPY gå opp mye sterkere (se nedenstående diagram). Eller hvis EURUSD går opp og AUDUSD går ned samtidig, går EUR-AUD kraftig opp. Et annet viktig eksempel: Hvis EURUSD går opp og GBPUSD går ned samtidig, øker EURGBP kraftig. Kanskje dette er det viktigste tilfellet som vi kan handle basert på denne regelen. Det skjer mange ganger at EURUSD og GBPUSD beveger seg mot hverandre, og det er den beste tiden å handle EURGBP. Nå vet du hvorfor EURGBP ikke beveger seg sterkt mesteparten av tiden. Det er fordi EURUSD og GBPUSD beveger seg i samme retning mesteparten av tiden. For eksempel går de opp på samme tid, og så viser EURGBP ingen vesentlig bevegelse fordi når begge valutaene til et valutapar går opp eller ned samtidig, viser dette valutaparet ingen sterk bevegelse og retning (jeg håper du vet hvorfor et valutapar går opp eller ned. Det går opp når den første valutaverdien går opp ELLER den andre valutaverdien går ned. For eksempel går EURUSD opp, hvis Euro-verdien går opp eller USD-verdien går ned. Samtidig går EURUSD opp mye sterkere). Nedre diagrammet inneholder nesten alle disse uvanlige bevegelsene og deres resultater på det tredje valutaparet. hvis EURUSD og USDJPY da EURJPY betyr at EURUSD og USDJPY går opp på samme tid, går EURJPY opp mye sterkere. Handelsgull bruker valutakorrelasjoner (basert på dailyfx-artikkel) Korrelasjoner er nyttige for å finne retning for en rekke markeder. Gull og AUDUSD har en positiv korrelasjon. Når en retning er funnet, planlegg din handelsstrategi for et annet aktivum. Forståelse av korrelasjoner er en fin måte for handelsmenn å danne meninger om markeder som de tidligere ikke kan følge. Ideen om korrelasjon er å ta to tilsynelatende forskjellige markeder eller eiendeler og se hvordan markedsprisen beveger seg i forhold til hverandre. I dag vurderer vi AUDUSD-valutaparet for å bestemme gullretningen ved bruk av en korrelasjon. La oss komme i gang Når noen nevner gull, bør AUDUSD umiddelbart komme i betraktning som en korrelerende ressurs. Disse eiendelene er positivt korrelerte, noe som betyr at de generelt sett kan beveges i samme retning. Først fungerer denne korrelasjonen fordi begge eiendelene er priset i amerikanske dollar. AUDUSD-paret representerer Aussie Dollars priset i amerikanske dollar. Mens gull er XAUUSD eller gull priset i amerikanske dollar per oz. Når amerikanske dollar får styrke, har begge eiendelene en tendens til å avskrives i verdi. For det andre har AUD en høy korrelasjon til gull på grunn av Australias omfattende gullgruveoperasjoner. Etter hvert som gullprisene svinger, øker eller reduserer dette mengden av midler som overføres til AUD for å foreta kjøp av metallet. Disse overføringene endrer i hovedsak etterspørselen etter valutaen og kan også føre til endringer i AUDUSD-valutaparet også. Handle korrelasjonen Nøkkelen til å handle positivt korrelerte eiendeler, er å finne en retning fra en av de underliggende eiendelene før en handelsbeslutning fattes. Hvis handelsfolk ser AUDUSD-pushen til lavere nedturer, kan dette lett være katalysatoren for en bearish bias på Gold. Omvendt hvis gullet trender oppover, kan dette også være et signal om en ny opptrinn på AUDUSD. Som du kan se, er denne informasjonen veldig nyttig for handelsfolk som har et generelt grunnleggende syn på markedet. Hvis du har en mening om gull eller den amerikanske dollar, kan dette bli videreutviklet til en handelsidee. Ofte handlende som er bullish på Gold, velger å handle AUDUSD i stedet for selve metallet. Aussie-dollaren har en 2,50 bankrente, noe som betyr at handelsmenn kan tjene ekstra interesse mens de kjøper en kjøpsordre på en positivt korrelert oppfatning av gull. Hvis en forhandler er bearish på AUDUSD-valutaparet, kan selgere i sin tur selge gull for å unngå å samle interesse på sin handelsbalanse. Australske dollar sterkt korrelert med gull, sølv, stålpriser (basert på denne artikkelen) Se forex-korrelasjoner til SPDR Gold ETF Trust (GLD), USA Oljefond ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) UK FTSE 100 Index, og IShares Silver Trust ETF (SLV) priser: Jeg ser ikke relevansen av å bruke korrelerte par eller ikke. Praktisk erfaring med min valuta EA viser at: 1. Egenkapitalkurven, nedtjeningen og totalresultatet er utmerket, kjører 12 par med samme system med par optimalisert individuelt. 2. Splitting de enkelte parene videre ved å ha forskjellige parameterinnstillinger for lange og korte handler forbedrer resultatet vesentlig Hvorfor bryter med korrelerte eller ukorrelerte par Det er teoretisk spekulasjon som virkelig må støttes av praktiske resultater. Med denne ideen om å dele parametere for lange og korte handler og behandle dem som separate par, ga jeg meg ideen om at denne typen splitting et par kunne bli tatt et skritt videre og splitt paret til underpar for forskjellige markedsforhold. Det er en tilnærming jeg ikke vil ta på dette tidspunktet siden jeg vil fullføre den nåværende arkitekturen som synes å fungere svært bra og begynne å tjene penger. Er det noen fordel å opprette en multi-valuta EA, hvis denne EA-handelen symboliserer uavhengig. Det er en stor overbelastning av arbeidet. Det er mye lettere å lage en EA som handler 1 symbol og stedet denne EA på 12 diagrammer. angevoyageur: Er det noen fordel å opprette en multi-valuta EA, hvis denne EA-handelen symboliserer uavhengig. Det er en stor overbelastning av arbeidet. Det er mye lettere å lage en EA som handler 1 symbol og stedet denne EA på 12 diagrammer. Overbelastningen er egentlig ikke så stor. En rekke inngangsparametere og en loop som håndterer den. Les innspillingsparametere til array fra en fil, Les fil evey time og du trenger ikke engang å starte EA når changin paramaeters Fordeler: Ikke så mye. - Du kommer inn i en konkurranse med EA. Som jeg ikke er - Ønsker å få bedre kontroll over total systemytelse. Som jeg gjør. Liker muligens å ha et totalt system TP og SL. Som å lukke alle stillinger har totalresultatet nådd 7 av kapital og stoppet når totalt tap er 3 Dette kan selvfølgelig også gjøres med en egen EA som holder øye med systemytelsen. - Når alt er i gang, er vedlikehold enklere - Enkelt grensesnitt til megler-serveren. Ingen kontekst opptatt melding fra serveren (jeg tror det er meldingen) I mitt tilfelle er det også et spørsmål om tall. Kjører 12 par og 2 for hvert par (lang og kort) betyr 24 EAs kjøring. Og antall par kan øke. Og muligheten til å gjøre en tilbaketest test på det totale systemet. Jeg tenker annerledes, ettersom de fleste handelsfolk ser etter parrelasjon, er kanskje den beste ideen å gjøre motsatt måte. For eksempel lage beholdere med par uten korrelasjon. Og bedre, sammenlign ytelsen til de to tilnærmingene i den virkelige verden. Forresten, dette er en grunn til at jeg tror at den moderne kvantitative finansteorien er foreldet, fordi det akademiet lærer og kvanter lærer, er helt like paradigmer, av de samme lærerne. Konsekvensen er at de kjemper seg selv, i stedet for å skape deres rette ideer. Og fordi det etter min mening er kvantitative systemer fremtiden for kvantitativ finans. Ja Kvantitativ Trading System vil være høy ytelse enn bare korrelasjon. men det trenger høyt kvalifisert personale til å bygge et kvantitativt handelssystem. dermed i stedet for kvantitativ å være algoritmisk. Derfor hvis vi bruker korrelasjon Tech. Momentus Good Portoflio Perfekt Algoritmisk koding God strategi for multi-valuta EAMatematisk forventning i valutakurshandel Forex Trading Noen forexhandlere bruker samme handelsstrategi for alle valutaer, mens andre bruker helt forskjellige strategier avhengig av valutaparene som handles. Eller handlende kan bruke flere strategier med flere forexpar, for å kanskje øke fortjenesten samtidig som risikoen for nedtelling som følge av overkoncentrasjon på en enkelt strategi, reduseres. Ekspertrådgivere (EA) gjør det mulig å optimalisere inngangsparametrene, men de gjør det ikke nødvendigvis enklere å sette egne strategier sammen i et enkelt system. Og testing kan vise økt risiko fra overlappende eller korrelerte drawdowns når ulike forexstrategier slås sammen. Ved hjelp av algoritmer kan et handelssystem sjekke valutapar og utføre bestemte operasjoner i henhold til inngangsparametere. Et flerspråklig multisystem EA kan utformes for å vurdere alle handelsstrategier side ved side. Dette kan være nyttig hvis bare en enkelt EA har lov til å få tilgang til en bestemt konto. Det kan være utfordrende å utvikle et forex trading system som fungerer godt over ulike valutapar under en rekke forhold. De fleste av de kjente systemene for handel med flere valutaer er basert på trend-etter-strategier, for eksempel Donchian-channel breakouts, og er designet for å tjene på meget langsiktige trender. Likevel må en strategi for flere valutaer vise klart en vinnerkant over de typiske tidshorisontene for valutahandlere. For eksempel, for at et system skal fungere godt med både EURUSD og USDJPY, må signalene ha stor sannsynlighet for suksess til tross for volatilitet og potensiell korrelasjon mellom de to parene. Og handler må bli vinnere i ganske korte tidsperioder. Hvis ikke, kan trading korrelerte par gi en risiko for overkoncentrasjon og overdreven uttelling. Det er mange lønnsomme muligheter i handel med de fire store valutaparene 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCHF. Jeg har hatt god suksess ved å bruke en strategi basert på matematisk forventning (ME). Jeg bruker ME til å analysere data og finne omfattende handelsmuligheter og beregne entryexitpoeng for handel med de fire store valutaparene. Matematisk forventning forutser sannsynligheten for at en forex-handel vil vinne En godt programmert EA kan bruke ME-verktøy for å bidra til å bygge systemer som fungerer på tvers av flere valutapar. Ive har hjulpet utviklet et par systemer som fungerer i sanntid og viser langsiktig lønnsomhet gjennom back-testing. Nylig har handelsmenn blitt mer oppmerksomme på ulempene som oppstår ved bruk av data-mining teknikker for å back-test og finjustere strategier for valutahandel systemer. Alternative systemutviklingsmetoder som System Parameter Permutation (SPP) er nå tilgjengelige, og kan hjelpe handelsfolk å unngå problemet med data mining bias. Hvis det gjøres forsiktig, vil SPP eller data mining bidra til å bygge et sett med kvalitetsindikatorer for å generere signaler over de fire store valutaparene. Deretter beregner ekspertrådgiver matematisk forventning for å se om handelen er sannsynlig lønnsom eller ikke. Endelig er det et spørsmål om å spesifisere filtre og testing for å finne presise strategier som konsekvent resulterer i å vinne, lønnsomme signaler. Inn - og utgangspunkter beregnes av det mekaniske handelssystemet ved hjelp av matematisk forventning justert for dagens volatilitet. Beregning av matematisk forventning om suksess Matematisk forventning (ME) er en statistikk som måler størst midlertidig fortjeneste som en handel opplevde hele tiden den var åpen. Det ble først populært under Optimal-F-stillingsstørrelsen og pengestyringsreglene utviklet av Ralph Vince. Ligningen er: Matematisk forventning MFE MAE Det matematiske forventningsverktøyet gir valutakursforexhandlere en forutsigbar kant i utviklingen av vinnende systemer. ME er definert i henhold til begreper maksimal gunstig ekskursjon (MFE) og maksimal uønsket ekskursjon (MAE). MEs verdi kan beregnes i sanntid av det mekaniske handelssystemet. Maksimal gunstig ekskursjon er den største balansen på en gunstig handel før en forexhandel er stengt, uavhengig av sluttkurs i tidsperioden, enten daglig, time eller minutt. MFE er den høyeste positive balansen oppnådd mens handelen var åpen. Maksimal uønsket ekskursjon er det største urealiserte eller midlertidige tapet under en handel, uavhengig av om handelen ble stengt som en taper eller ikke. MAE er den laveste negative balansen på handelen mens den var åpen. For å kvantifisere og analysere ME fra et gitt forex-par, kan forhandlere enkelt beregne gjennomsnittlig MFE og gjennomsnittlig MAE for et stort antall tidligere handler. Matematisk forventning er lik maksimal gunstig ekskursjon minus maksimal uønsket ekskursjon. Hvis gjennomsnittlig MFE er større enn gjennomsnittlig MAE, er matematisk forventning positiv. Jo større forholdet mellom MFE og MAE for et gitt valutapar, desto gunstigere er utsikterna for en potensiell handel. Multikurrency forex trading strategier basert på matematisk forventning Når du handler EURUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCHF med en multikursstrategi basert på matematisk forventning, er denne metriske vanligvis positiv og generelt høy og lignende blant de ulike valutaparene. Det er viktig å unngå å vurdere posisjonsstørrelsen, eller trade-exit-regler eller andre parametere mens ekspertrådgiveren analyserer inngangspunkter. Disse parametrene kan settes uavhengig av det mekaniske handelssystemet basert på ME justert for volatilitet, som omtalt senere i denne artikkelen. Etter å ha fastslått inngangs - og handelsretningen, beregner det mekaniske handelssystemet MFE og MAE-verdier generelt først ved 10 barer utover inngangsprisen, deretter 15 barer utover, deretter 20 barer utover inngangsprisen. I tillegg til signalinngangspunkter viser ME også om forexhandelens fordel er best umiddelbart etter åpning av stillingen, eller ved noe gjennomsnittsintervall etter at de er i posisjon. Min enkleste multinasjonale handelsstrategi bruker daglige diagrammer og bygger på en kombinasjon av tre prisbaserte regler, og bare noen få parametere som bruker matematisk forventning til å forutsi suksess. Reglene for lange og korte handler er som følger: Handel lenge (og lukk ut en kort handel) når: Lukk gt Forrige Lukk Åpne gt Forrige Lav Forrige Lukk gt Forhånd Lukk Handel Kort (og lukk ut en lang handel) når: Lukk lt Forrige Lukk Åpne lt Forrige Høy Forrige Lukk lt Prior Lukk Dette systemet reverserer handelen når signalet endres. Så, hvis systemet har en lang posisjon åpen når et kort signal er mottatt, lukker systemet den lange posisjonen og i stedet går kort. På samme måte, hvis systemet har en åpen 8220short8221-posisjon når et 8220long8221-nivå mottas, vil det lukke det korte og straks gå lang. En annen parameter i dette systemet er stopp-utløseren som er satt til en verdi bare litt mer enn det femten-dagers eller tjue-dagers gjennomsnittlige sanne området (ATR). Denne verdien oppdateres hver gang et nytt signal mottas i samme retning. Likevel, hvis det er nye signaler i samme retning, legger systemet mitt ikke nye posisjoner, siden Ive har funnet ut at drawdowns oppveier ytterligere fortjeneste når det gjøres. Endelig tildeler systemet, med hensyn til stillingsstørrelse, maksimalt 2 kontokapital til en enkelt high-ME-handel. Hvis det er flere signaler i flere valutapar, viser ME-beregningene imidlertid korrelasjon mellom signalene, de totale posisjonene vil ikke være mer enn 2 av egenkapitalen. Handelsresultater Dette enkle valutamarkedet for valutahandel har vist gode resultater i reell handel, og tilbaketesting over en tjueårsperiode viser at det ville ha hatt lønnsomme resultater i minst seksten av de tjue årene som ble testet. Det har vist et belønnings-til-risikofaktor på rundt 1,7 og vinnerprosent rundt 45, mens resultatfaktoren var nesten 1,4. Likevel kan uttrekningene være lange. Den lengste nedtellingen som ble sett under tilbakest testing var mer enn 1000 dager. Forholdet mellom fortjeneste og opptjening ved bruk av denne strategien ligner på kjøp og salg av aksjer, og under tilbakestilling var forholdet 0,35 med en total avkastning på mer enn 500 i løpet av en tjueårig tilbaketest . Risikostyring for multinasjonale handelsstrategier ved å bruke ME Ved å vite de gjennomsnittlige MFE - og MAE-verdiene, kan en forex-aktør programmere et mekanisk system med flere valutaer for å avslutte en handel med et fortjenestemål eller stopp-poeng bestemt ved å legge til et beregnet antall pips utover Maksimum Gunstig utflukt eller maksimal uønsket ekskursjonsverdier. I gjennomsnitt, for å vinne over tid, må forex trading systemet nå overskuddsmålet oftere enn det berører stopputgangsnivået. For eksempel, hvis systemet mitt ser en gjennomsnittlig MAE på 35 pips og en gjennomsnittlig MFE på 55 pips, er det en omsettelig mulighet. Profittmålet kan projiseres for 50 pips, som er 5 pips mindre enn MFE, og stopputgangen kan settes til 30 pips, som er 5 pips utenfor MAE. Når det gjelder systemdesign, er det viktig å programmere handelssystemet for å definere profittmål og stopppoeng i henhold til volatilitet i stedet for å sette et fast antall pips. Volatilitet bidrar til å bestemme utgangspunkter for handel med flere valutaer Som nevnt tidligere, kan et mekanisk handelssystem enkelt bruke Average True Range (ATR) som et volatilitetsavhengig verktøy for å beregne MAE og MFE for å angi avslutningspunkter. Systemet bestemmer inngangsprisen pluss eller minus en prosentandel av ATR som er brukbar i henhold til ME-analysen. For å få en stor nok prøve, setter jeg vanligvis ATR for å beregne de forrige 15 eller 20 tidsrammer. For eksempel, under et marked når EURUSD flytter et gjennomsnitt på rundt 100 pips per dag, bør systemet beregne målresultatpoeng og stopppoeng basert på gjeldende volatilitet og analyse av ME. Så, hvis en handel beveger seg i en gunstig retning for 55 pips, og hvis den nåværende ATR er 85 pips, blir flyttingen ikke rapportert som 55 pips i stedet, MFE er rapportert som 64,7 av ATR. Over tid har jeg sett at MFE for de fire store valutaparene EURUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCHF ser ut til å svinge rundt en MFE-verdi på ca 60 av ATR, og gjennomsnittlig MAE rundt 40 av ATR for den typiske oppføringen etter 15 tidsperioder. For å finjustere Forex trading resultater i henhold til volatilitet, kan det mekaniske handelssystemet sette resultatmål og stopp-poeng på ulike nivåer. Systemet kan for eksempel angi overskuddsmålutgangspunktet til 55 av ATR-verdien borte fra inngangspunktet, ikke ved MFE-verdien på 60. Og volatiliteten kan kreve at du stiller stopputgangspunktene til 45 av ATR-verdien utenfor inngangspunktet, ikke ved 40 av ATR. Likevel vil dette systemet sannsynligvis nå målet overskuddsnivåer oftere enn stop-loss nivåer, og vinnere bør være større så lenge målet overskudd er satt større enn stopp-tap. For alle handler er det beregnede antallet pips for målfortjeneste og stopp-tap alltid basert på volatilitet bare i øyeblikket av handelen, som reflektert av ATR. Når et signal oppstår, kontrollerer handelssystemet verdien av gjeldende ATR, og beregner deretter det eksakte antallet pips for å nå målresultat og stopp-nivå. Som et eksempel, anta at det er et signal å gå lenge i EURUSD, og ​​den nåværende ATR er 100 pips. Så vil resultatpoengpunktet være på 55 pips over oppgangsprisen (55 av ATR-verdien). Og stoppet vil være på 45 pips under inngangsprisen (45 av ATR). Noen få tanker om matematisk forventning Den matematiske forventningen er generelt lavere for korte handler, og noen handlere har sett ME økning med så mye som atten barer etter det åpne, og deretter forfall under prisveier med så mye som åtti barer etter åpning. For lange handler har MEG generelt en lengre levetid, med verdier som kan øke raskt opp til den trettende tidsperiode, og fortsett sakte fremover til omtrent 75 tidsperioder. Ved hjelp av dette systemet er min gjennomsnittlige varighet i om lag 25 dager. Den beste oppsiden når det handler om USDUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCHF, synes å tilfelle med rundt 30 tidsperioder. Hvis den gunstige bevegelsen fortsetter videre forbi det gjennomsnittlige punktet, så er det sannsynlig at en eller annen grunnleggende forspenning i markedet forlenker flyttingen. I sammendraget utnytter denne grunnleggende valutakursutvekslingsstrategien en positiv, høy ME som deles over de fire store valutaparene. Oppføringene, fortjeneste mål og stopp-poeng er alle basert på ME. Når indikatorene for matematisk forventning forutsier suksess, kan de fire store valutaparene 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCHF vellykkes handles enten sammen eller separat. Har du prøvd meg i din handel Legg igjen et svar Avbryt svar